VIX恐慌指數高見62　創海嘯後新高　有投資者「押注」VIX升至100

美股急插觸發熔斷機制，加上油價大跌和新冠肺炎（武漢肺炎）疫情於全球擴散，投資市場情緒異常恐慌。有「恐慌指數」之稱的芝加哥期權交易所波動指數（VIX）曾升至62.12，是2008年金融海嘯後最高。

VIX恐慌指數由羅伯特惠利（Robert E. Whaley）教授於1993 年編製，量度標普500指數期權未來30天的引伸波動性，以波動指數60為例，代表標普 500 指數在未來 30 日的波動性，相當於每年以60%波幅率上落。

一般來說，該指數普遍在15或40之間，當指數於15或以下，反映市場對後市過份樂觀，有出現修正的可能；當指數升逾40，則顯示市場十分悲觀，恐慌情緒很高。

有投資者賭VIX見三位數

由創立至今，VIX恐慌指數最高時是在2008年金融海嘯期間升至89.53；最低位則2017年底創下的8.56。

美股昨晚一度跌幅有所收窄，但其後再下探，全日跌逾2000點，以點數計，是有史以來最多，可見市場仍然恐慌。彭博報道，一個VIX的認購期權於周一錄得交易，顯示有部份投資者正投資在VIX恐慌指數升到三位數的可能性上，「押注」VIX恐慌指數於周二再創新高。